ArkStream Capital26招聘
招聘批次：
26招聘招聘岗位：
- 招聘时间：
- 2026-03-05 ~ 2026-03-19
ArkStream Capital是一家专注于数字资产与多资产配置的私募基金，管理规模超过1亿美元。致力于通过系统化研究与主动管理，投资数字资产及相关结构化产品，在全球市场中构建具备长期复利能力的投资组合。资金来源于亚洲顶尖上市公司、家族办公室及长期机构投资者，具备稳定且长期的资本支持。团队成员背景涵盖MIT、Stanford、Google、BlackRock等机构，拥有超过八年的全球数字资产投资经验。Website：https://arkstream.capital/ Medium: https://arkstreamcapital.medium.com/ Twitter: https://twitter.com/ark_stream
公司名称：ArkStream Capital
公司行业：金融/证券/投资
公司介绍：ArkStream Capital是一家专注于数字资产与多资产配置的私募基金，管理规模超过1亿美元。致力于通过系统化研究与主动管理，投资数字资产及相关结构化产品，在全球市场中构建具备长期复利能力的投资组合。资金来源于亚洲顶尖上市公司、家族办公室及长期机构投资者，具备稳定且长期的资本支持。团队成员背景涵盖MIT、Stanford、Google、BlackRock等机构，拥有超过八年的全球数字资产投资经验。Website：https://arkstream.capital/ Medium：https://arkstreamcapital.medium.com/ Twitter：https://twitter.com/ark_stream
招聘职位：量化研究员
工作年限要求：1 - 3年量化研究/系统化交易相关经验（实习/正式）
岗位职责：1. 数据与研究支持：处理交易相关数据（成交、持仓、价格、成本等），完成清洗、对齐与一致性校验，确保研究过程point - in - time正确，避免未来函数与数据泄露，构建标准化研究数据集与特征库。2. 回测与绩效评估：在既有研究框架下实现策略回测与实验，输出标准化绩效评估指标，如年化收益、最大回撤、Sharpe / Sortino / Calmar，分析收益分布与尾部风险、rolling window稳定性分析，分析交易频率、持仓周期、方向暴露等结构性特征。3. 风险与组合支持：参与组合层风险评估与约束设计，分析策略相关性、集中度与风格漂移，支持波动率目标、风险预算等资金管理框架的研究与实现。
任职要求：本科及以上学历，1 - 3年量化研究/系统化交易相关经验（实习/正式）；熟练使用Python（pandas / numpy），代码结构清晰可维护；熟悉SQL，具备独立数据处理能力；理解以下核心概念并能清晰解释：最大回撤、收益分布与偏度/峰度、Rolling Sharpe、过拟合与样本外验证、TWR与IRR的区别；了解交易机制（至少熟悉一种市场的成本结构、杠杆或保证金机制）。
加分项：股票/期货/CTA/商品/加密等任一市场实盘或研究经验；有组合管理或风险管理相关项目经验；数学建模/量化竞赛/科研背景；熟悉常见回测偏差（幸存者偏差、数据对齐问题等）；熟练使用AI编程助手 / Vibe Coding提升效率，且能保证代码可读性、可维护性与可复现。
薪资与发展：薪资区间：基础薪资30 - 50万；绩效奖金：与组合表现挂钩；成长路径：优秀者可逐步承担策略与组合管理职责。
应聘材料需求：为提高简历通过率，请在简历之外，附一页以内的个人陈述，描述你主导或深度参与的一个量化研究项目，需包含：数据来源与处理方式、如何避免未来函数或数据泄露、样本内 / 样本外划分方法、核心评估指标与结果、策略失效或风险点分析（如有）。不需要披露具体策略细节，但需说明研究逻辑与验证过程。
投递方式：请发送简历和个人陈述到 [email protected]
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