校园招聘量化研究员ArkstreamCapital
招聘职位：
校园招聘|量化研究员ArkstreamCapital
复旦管院职业发展中心CDO
招聘概要：
公司名称：ArkStream Capital
公司行业：金融/证券/投资
公司介绍：ArkStream Capital是一家专注于数字资产与多资产配置的私募基金，管理规模超过1亿美元。致力于通过系统化研究与主动管理，投资数字资产及相关结构化产品，在全球市场中构建具备长期复利能力的投资组合。资金来源于亚洲顶尖上市公司、家族办公室及长期机构投资者，具备稳定且长期的资本支持。团队成员背景涵盖MIT、Stanford、Google、BlackRock等机构，拥有超过八年的全球数字资产投资经验。Website：https://arkstream.capital/ Medium：https://arkstreamcapital.medium.com/ Twitter：https://twitter.com/ark_stream
招聘职位：量化研究员
工作年限要求：1 - 3年量化研究/系统化交易相关经验（实习/正式）
岗位职责：1. 数据与研究支持：处理交易相关数据（成交、持仓、价格、成本等），完成清洗、对齐与一致性校验，确保研究过程point - in - time正确，避免未来函数与数据泄露，构建标准化研究数据集与特征库。2. 回测与绩效评估：在既有研究框架下实现策略回测与实验，输出标准化绩效评估指标，如年化收益、最大回撤、Sharpe / Sortino / Calmar，分析收益分布与尾部风险、rolling window稳定性分析，分析交易频率、持仓周期、方向暴露等结构性特征。3. 风险与组合支持：参与组合层风险评估与约束设计，分析策略相关性、集中度与风格漂移，支持波动率目标、风险预算等资金管理框架的研究与实现。
任职要求：本科及以上学历，1 - 3年量化研究/系统化交易相关经验（实习/正式）；熟练使用Python（pandas / numpy），代码结构清晰可维护；熟悉SQL，具备独立数据处理能力；理解以下核心概念并能清晰解释：最大回撤、收益分布与偏度/峰度、Rolling Sharpe、过拟合与样本外验证、TWR与IRR的区别；了解交易机制（至少熟悉一种市场的成本结构、杠杆或保证金机制）。
加分项：股票/期货/CTA/商品/加密等任一市场实盘或研究经验；有组合管理或风险管理相关项目经验；数学建模/量化竞赛/科研背景；熟悉常见回测偏差（幸存者偏差、数据对齐问题等）；熟练使用AI编程助手 / Vibe Coding提升效率，且能保证代码可读性、可维护性与可复现。
薪资与发展：薪资区间：基础薪资30 - 50万；绩效奖金：与组合表现挂钩；成长路径：优秀者可逐步承担策略与组合管理职责。
应聘材料需求：为提高简历通过率，请在简历之外，附一页以内的个人陈述，描述你主导或深度参与的一个量化研究项目，需包含：数据来源与处理方式、如何避免未来函数或数据泄露、样本内 / 样本外划分方法、核心评估指标与结果、策略失效或风险点分析（如有）。不需要披露具体策略细节，但需说明研究逻辑与验证过程。
投递方式：请发送简历和个人陈述到 [email protected]
招聘公告：
公司简介
ArkStream Capital 是一家专注于数字资产与多资产配置的私募基金，管理规模 100M+ 美元。资金来源于亚洲顶尖上市公司，家族办公室及机构投资者。
团队成员背景涵盖 MIT、Stanford、Google、BlackRock，战略顾问来自Tower Research。我们正在搭建数据驱动、可复现的系统化研究与组合管理能力，寻找13年实习/正式工作经验、研究严谨且具创业心态的量化人才加入。
岗位职责
1. 数据与研究支持
处理交易相关数据（成交、持仓、价格、成本等），完成清洗、对齐与一致性校验
确保研究过程 point-in-time 正确，避免未来函数与数据泄露
构建标准化研究数据集与特征库
2. 回测与绩效评估
在既有研究框架下实现策略回测与实验
输出标准化绩效评估指标：
年化收益、最大回撤、Sharpe / Sortino / Calmar
收益分布与尾部风险
rolling window 稳定性分析
分析交易频率、持仓周期、方向暴露等结构性特征
3. 风险与组合支持
参与组合层风险评估与约束设计
分析策略相关性、集中度与风格漂移
支持波动率目标、风险预算等资金管理框架的研究与实现
任职要求
本科及以上学历，13年量化研究 / 系统化交易相关经验（实习/正式）
熟练使用 Python（pandas / numpy），代码结构清晰可维护
熟悉 SQL，具备独立数据处理能力
理解以下核心概念并能清晰解释：
最大回撤
收益分布与偏度/峰度
Rolling Sharpe
过拟合与样本外验证
TWR 与 IRR 的区别
了解交易机制（至少熟悉一种市场的成本结构、杠杆或保证金机制）
加分项
股票/期货/CTA/商品/加密等任一市场实盘或研究经验
有组合管理或风险管理相关项目经验
数学建模/量化竞赛/科研背景
熟悉常见回测偏差（幸存者偏差、数据对齐问题等）
熟练使用AI 编程助手 / Vibe Coding 提升效率，且能保证代码可读性、可维护性与可复现
薪资与发展
薪资区间：基础薪资 3050 万
绩效奖金：与组合表现挂钩
成长路径：优秀者可逐步承担策略与组合管理职责
应聘材料需求（必需）
为提高简历通过率，请在简历之外，附一页以内的个人陈述，描述你主导或深度参与的一个量化研究项目，需包含：
数据来源与处理方式
如何避免未来函数或数据泄露
样本内 / 样本外划分方法
核心评估指标与结果
策略失效或风险点分析（如有）
不需要披露具体策略细节，但需说明研究逻辑与验证过程。
请发送简历和个人陈述到 [email protected]，期待您的加入！
' fill='%23FFFFFF'%3E%3Crect x='249' y='126' width='1' height='1'%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)
Medium: https://arkstreamcapital.medium.com/Twitter: https://twitter.com/ark_stream复旦管院职业发展中心（CDO）复旦大学管理学院职业发展中心成立于 1999 年 10 月，是中国大陆高校商学院中第一家专业的 MBA 职业发展教育服务中心。2004 年起服务于所有管理学院在读学生，包括本科生、研究生和 MBA 学生等。通过提供高质量的服务和资源，中心旨在使学生明确自己的职业发展方向，提高职业竞争力。同时，中心也致力于为企业提供多样化的招聘服务并积极开拓校企合作项目，通过建立各种渠道来加强学生与企业间的交流与沟通。
此信息由微信公众号复旦管院职业发展中心CDO (查看来源)审核并发布，我们转载该信息，仅出于传递更多就业招聘资讯、促进大学生及广大求职者就业之目的。该招聘职位信息的真实性、准确性、时效性及合法性均由原始发布方“微信公众号复旦管院职业发展中心CDO”负责。我们作为信息转载平台，不构成求职建议，不涉及任何职业中介服务，不对其内容承担任何形式的保证责任。请用户在使用转载信息时保持审慎，自行判断并承担相应风险，求职请认准企业官方渠道！