上海启林投资管理有限公司2026校园招聘

上海启林投资管理有限公司

招聘信息

高频因子策略研究员,量化开发工程师

2025-11-24 10:24:36

职位描述
【启林投资】年校园招聘
公司介绍

上海启林投资管理有限公司成立于年月日，注册资金万元，是一家专注于量化投资的百亿规模对冲基金。公司于年月获批证券类私募管理人牌照（登记编号）。截止至年月，累计资产管理规模已达人民币亿元。启林拥有流程化的投研平台、行业领先的交易算法及独有的风控体系，致力于利用科学模型为投资者带来可持续的稳健收益。

开放职位

一、高频因子策略研究员

岗位内容

1. 对股票期货市场微观结构进行数据分析，探索高频数据中的统计规律，归纳逻辑开发高频特征

2. 优化策略交易执行环节，提升高频策略的实盘表现，跟踪分析策略收益归因。

岗位要求

1. 国内外重点大学本科及以上学历，计算机、数学、物理、统计、金融工程等理工科专业

2. 一年以上高频因子研究经验，深入了解使用逐笔数据或期货切片数据，在日内因子方面有过体系化研究

3. 熟练使用进行数据处理及建模，具备开发经验者优先

4. 学术研究经验丰富优先、有竞赛经验优先

5. 良好的团队合作意识和沟通能力。

二、基本面因子研究员

岗位内容

1. 深度挖掘财务报告、宏观数据、行业数据、另类数据等，构思、开发并验证新的、具有增量信息的股票基本面因子；

2. 优化策略交易执行环节，提升策略的实盘表现，跟踪分析策略收益归因

岗位要求

1. 国内外重点大学硕士及以上学历，计算机、数学、物理、统计、金融工程等理工科专业，优秀本科生可以投递

2. 具备基本面因子研究经验，精通财务报表分析和金融数据体系，对基本面分析有强烈兴趣，会计和金融知识扎实；

3. 熟练使用进行数据处理及建模，具备开发经验者优先

4. 学术研究经验丰富优先、有竞赛经验优先

5. 良好的团队合作意识和沟通能力。

三、量化研究员（组合优化）

岗位内容：

1. 深入研究多周期、多类型预测信号的联合优化，控制组合波动，提升组合收益；

2. 持续迭代优化器，改进风险模型和评价标准，扩大策略容量；

3. 设计新的信号需求，持续产出低相关组合；

岗位要求：

1.数学、物理、统计、计算机、电子等专业硕士或博士学位；

2. 具备一定的组合优化方面相关经历，对多信号融合有系统性研究，对股市场风格变化、周期性变化有深刻认知；

3. 扎实的代码功底，较强的工程实现能力，较强的自主学习能力；

4. 对量化行业有热情，自我驱动能力强，坚定职业发展方向；

5. 认同开放共进的团队文化，乐于挑战，勤奋踏实，严谨细致，有良好的沟通协调能力。

四、AI算法研究员

岗位内容

1. 在特征提取、收益预测、组合优化等不同场景实践算法

2. 针对不同金融数据，设计开拓性的深度学习网络结构

3. 紧跟领域前沿，推动基础研究，使其在不同量化场景下发挥信息提取、模型搭建等作用。

岗位要求

1. 国内外重点大学本科及以上学历，数学、物理、统计、计算机、电子等专业

2. 熟悉任意分支领域深度学习、强化学习、组合优化等，具备科研创新能力

3. 扎实的代码功底，较强的工程实现能力，较强的自主学习能力

4. 熟练掌握至少一种深度学习框架，等

5. 对量化行业有热情，自我驱动能力强，坚定职业发展方向

6. 认同开放共进的团队文化，乐于挑战，勤奋踏实，严谨细致，有良好的沟通协调能力。

加分项：

1） ACM/ICPC/NOIP/NOI等赛事获奖选手，金牌选手；

2） 有丰富的研究成果，在国际顶会或期刊发表相关论文包括但不限；

3） 有中型以上规模的机器学习算法应用调优经验，如搜索推荐广告图像语音。

五、Python开发工程师（机器学习系统）

岗位内容

1. 负责中后台系统和数据平台的开发，优化和维护工作。

2. 实现高性能的计算框架，提高数据处理的效率

3. 理解业务，识别需求，推动需求的完善和快速落地。

岗位要求

1. 国内外重点大学本科及以上学历，计算机、电子、自动化类相关专业

2. 熟悉和等数据库

3. 熟练掌握以及常用库如，，

4. 具有较好的沟通协调能力、团队合作能力、文档编写能力

5. 高度的工作热情和责任感，工作细致严谨、积极解决问题创造价值

6. (加分项了解熟悉主流深度学习框架，如等

7. (加分项了解模型推理性能优化，如混精度分布式等。

六、高频系统开发工程师

岗位内容：

1. 参与高频交易平台和高频因子平台的设计和开发

2. 负责线上高频系统的运行维护、性能调优、故障处理等工作

3. 根据投研团队实际需求，开发辅助研究和交易的工具

4. 投研高频策略贴身实现及优化。

岗位要求：

1. 国内外重点大学本科及以上学历，计算机、电子、自动化类相关专业

2. 有后台开发经验，有良好的编码习惯

3. 熟练使用系统，了解其架构对于计算机底层原理有探索欲望

4. 有精神，喜欢挑战，有发现问题并设计方案解决问题的能力，具备高度的责任感

5. 加分项：熟练使用，等数据处理相关库及了解其工作原理。

七、量化开发工程师

岗位内容：

1. 参与策略系统及交易平台设计开发，运行维护，性能调优和故障处理等工作

2. 参与产品和策略的绩效分析和资产配置平台的开发

3. 根据投研团队实际需求，开发辅助研究和交易的工具

4. 投研策略贴身实现及优化。

岗位要求：

1. 国内外重点大学本科及以上学历，计算机、电子、自动化类相关专业

2. 有或后台开发经验，有良好的编码习惯，熟悉等开发框架

3. 熟练使用系统，了解其架构

4. 熟练使用，等数据处理相关库及了解其工作原理

5. 数理逻辑基础扎实，对数据敏感

6. 对量化业务感兴趣，对于实现量化业务目标有强烈的自驱力。

八、基金运营实习生（可转正）

招聘对象；届毕业生，欢迎投递推荐简历～

岗位职责：

1）负责基金发行及投后管理：包括合同审核，发行成立，资金募集，备案开户、申赎、分红、清盘等；

2）交易协同工作：申请系统、划款追保、加减仓调配、风控管理（合同相关）等；

3）财务协同工作：基金会计、定期对账及返费计算；

4）新股申购：协助科创板、新三板网下打新事宜；

5）事项：部门数据库维护，界面优化等；

6）其他上级交代的运营相关事项。

职位要求：

1）实习期至少个月，每周实习不低于天，年应届毕业生，表现优秀可留用；

2）办事干练，工作认真主动，有负责心，具备良好的理解能力、沟通能力及执行能力；

3）对基金运营岗位感兴趣，未来考虑从事基金运营相关工作。

九、机构销售市场经理

岗位内容：

1. 公司分配资源，对接券商、信托、银行、等金融机构，有极强的业务推进敏锐度，最终完成部门下达的量化基金募集任务考核；

2. 洽谈极具竞争力的商务条款，促成公司对外商务合作；

3. 负责对客户进行全方位量化策略介绍及路演，解答客户疑虑；

4. 负责投前营销、投中跟进、投后维护全业务流程。

岗位要求：

1. 优秀本科及以上学历；

2. 对私募基金产品募投管退生命周期有清楚的认知；

3. 具备金融市场行业相关的工作经验，对资管市场有深刻的见解；

4. 有一定的客户资源者优先。

投递方式：

链接投递：s.***com[点击查看]

简历投递邮箱：

HR Henry：（微信同号）

办公地址：上海市虹口区吴淞路号（号线四川北路）

职位类别:计算机软、硬件/互联网/IT

专业要求:不限

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