海南盛丰私募基金管理有限公司招聘c++开发工程师|高频策略研究员|量化交易员|深度学习策略研究员|中低频策略研究员
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发布时间：2026-01-26
职位名称:C++开发工程师（26届）
|||职位名称:高频策略研究员（26届）
|||职位名称:量化交易员（26届）
|||职位名称:深度学习策略研究员（26届）
|||职位名称:中低频策略研究员（26届）
学历:本科,硕士,博士,外国留学生
|||学历:本科,硕士,博士,外国留学生
|||学历:本科,硕士,博士,外国留学生
|||学历:本科,硕士,博士,外国留学生
|||学历:本科,硕士,博士,外国留学生
需求人数:6
|||需求人数:4
|||需求人数:2
|||需求人数:6
|||需求人数:6
需求专业:不限专业
|||需求专业:不限专业
|||需求专业:不限专业
|||需求专业:不限专业
|||需求专业:不限专业
|||需求专业:不限专业
工作地点:北京市海淀区,广东省深圳市
|||工作地点:北京市海淀区,上海市浦东新区,广东省深圳市
|||工作地点:广东省深圳市
|||工作地点:北京市海淀区,上海市浦东新区,广东省深圳市
|||工作地点:北京市海淀区,上海市浦东新区,广东省深圳市
职位描述:C++开发工程师（26届）
【工作地点：北京/深圳】
工作职责：
1、参与回测平台的开发和维护，以及策略的实现和性能优化工作。
2、参与行情数据的采集、加工、清洗等工作。
3、参与交易系统、行情系统开发及维护，主要对接各个券商/期货公司的交易和行情柜台
4、深入理解研究需求，与研究团队紧密协作，支持新策略研究的推进，推动策略的实盘上线与持续追踪和优化
5、开发并维护用于策略研究和回测等方向的研究基础工具和分析框架，提升策略迭代效率与可复现性。
任职要求：
1、深入了解C++(11/14/17及以上)，深刻理解面向对象编程
2、具备丰富的并发编程经验，深刻理解多线程、进程、锁、无锁数据结构及其在低延迟环境下的应用。
3、熟练使用Python及相关的数据科学栈（如NumPy,Pandas）
4、具备扎实的基础知识，如计算机组成原理、操作系统、计算机网络等；掌握常用算法和数据结构。
加分项：
1、有电脑设备运维能力，可独立处理电脑硬件故障诊断与维修、Windows/Linux系统故障排查、办公软件/投研软件安装配置。
2、有实际量化交易系统、高频交易或做市系统的开发经验。
3
|||职位描述:高频策略研究员（26届）
【工作地点：北京/上海/深圳】
工作职责：
1、深度参与股票高频量化策略研究工作；
2、开发股票日内高频交易程序化策略，测试、执行和维护高频算法交易策略；
3、负责高频策略执行、测试与维护，优化执行环节，为股票组合增厚收益；
4、协协助开发、升级高频算法系统，保障适配策略运行需求；
5、汇总交易结算数据，开展数据及收益归因分析，输出改进方案。
任职要求：
1、国内外重点大学2026届本科及以上学历，计算机、数学、物理、统计、金融工程等理工科专业；
2、有经过实盘验证的成熟算法交易策略，可提供实盘业绩数据；
3、编程能力出色，熟悉C++和Python编程，有较强的算法能力；
4、深入理解做市商策略，有股票做市商策略开发经验优先；
5、学术研究经验丰富优先、有竞赛经验优先；
6、思路清晰，逻辑性强，善于独立思考问题解决方法，具备团队合作意识。
加分项：
1、奥赛/ACM/ICPC/NOI/KAGGLE等比赛获奖者优先；
2、有量化研究经历并取得一定的研究成果。
|||职位描述:量化交易员（26届）
【工作地点：深圳】
工作职责：
1、辅助交易系统的开发、测试及优化；
2、辅助交易员对交易数据进行研究、分析，并根据指示对盘中交易指标进行监控，对交易指令进行处理；
3、学习新产品、新业务的系统的逻辑；
4、交易账户的清算、绩效评估等辅助工作。
任职要求：
1、2026届毕业生，本科及以上学历，计算机等相关专业优先；
2、实习至少2个月，每周到岗不少于3天；
3、熟练掌握至少一门编程语言(如Python/C++等)，能写出高效、规范的代码；
4、具有良好的沟通能力、高效的执行能力。
|||职位描述:深度学习策略研究员（26届）
【工作地点：北京/上海/深圳】
工作职责：
1、构建、训练、优化用于资产价格预测、风控等任务的深度学习模型；
2、跟进并复现金融领域前沿论文模型，进行本地化实验和效果评估；
3、参与模型在多卡/多机环境中的训练与部署；
4、配合研究员，对模型结果进行金融含义解读及风险分析；
5、编写高效、可复用的实验代码，建立标准化日志体系与实时可视化分析报告，支撑模型快速迭代。
研究方向：
高频/中高频/中低频
任职要求：
1、国内外重点大学2026届本科及以上学历，计算机、数学、物理、统计、金融工程等理工科专业，具有量化研究或相关实习经验者优先（包括论文、workingpaper、策略回测报告等）；
2、熟练掌握Python及PyTorch深度学习框架，深入理解LSTM、Transformer（含轻量化变体）、MLP等高频预测场景适配模型；
3、精通Linux环境下的开发、调试与性能优化，具备扎实的工程能力；
4、有多卡训练、多机分布式训练（如DDP、Horovod等）经验者优先；
6、思维敏捷、逻辑清晰，具备团队合作和主动思考学习能力，工作态度认
|||职位描述:中低频策略研究员（26届）
【工作地点：北京/上海/深圳】
工作职责：
1、协助团队进行中低频量化股票策略的研发与优化，深度参与因子挖掘、模型构建等核心环节；
2、负责策略相关的历史数据整理、统计分析及回测报告撰写，确保数据准确性与报告完整性；
3、协助开展量化专题研究，配合团队完成策略迭代、风险优化等相关工作。
任职要求：
1、国内外重点大学2026届本科及以上学历，计算机、数学、物理、统计、金融工程等理工科专业；
2、具备良好的数理统计基础，对量化投资逻辑有一定理解；
3、学术研究经验丰富优先、有竞赛经验优先；
4、思路清晰，逻辑性强，善于独立思考问题解决方法，具备团队合作意识。
加分项：
1、奥赛/ACM/ICPC/NOI/KAGGLE等比赛获奖者优先；
2、有量化研究经历并取得一定的研究成果。
职位联系人:田女士
手机:17872228767
简历接收邮箱:hr@
【招聘对象】毕业时间为2026年6月-2026年12月，热爱量化投资行业的本科/硕士/博士生
【工作地点】北京市海淀区方正国际大厦上海市浦东新区中建大厦(竹林路)深圳市福田区卓越世纪中心
【时间要求】2026年上半年毕业候选人需在毕业前完成1-2个月现场实习，2026年下半年候选人需在毕业前完成3-4个月现场实习，表现优秀者可提前转正。
【招聘岗位】高频策略研究员（26届）中低频频策略研究员（26届）深度学习策略研究员（26届）量化系统开发工程师量化交易员
【申请时间】可随时投递
【投递方式】发送简历至：hr@
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